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1，有效年利率EAR 请给我EAR的英文全称多谢

effective annual rate
任务占坑

有效年利率EAR 请给我EAR的英文全称多谢

2，apr和effective annual rate 的区别

1、APR（Augmented Pay Reality）即增强支付现实技术。是支付宝KungFu（空付）技术的一部份。2、APR(Apache portable Run-time libraries，Apache可移植运行库)的目的如其名称一样，主要为上层的应用程序提供一个可以跨越多操作系统平台使用的底层支持接口库。3、年利率。4、质量回顾。5、信用卡里的年利率（Annual percentage rate）。6、英文四月April的缩写。7、电子设计自动化中的自动布局布线（Auto Place and Route）。8、自动功率减小（Automatic Power Reduction） 实际年收益 effective annual yield。计算投资品种年度复合收益的办法。即在本期收益基础上将利息计入本金再投资的年度收益，为计算复利因素的收益概念。
年度百分率，也叫年利率。apr就是美国诚信信贷法中要求披露的贷款利率 (from 百度百科)。综上，annual percentage rate (apr) for purchases就是“贷款购买某种商品的年利率”。

apr和effective annual rate 的区别

3，APR的缩写英文意思

。。这么问要怎么答。最简单就是四月April的缩写。缩写是apr的词条简直不要太多。
apr即annual percentage rate。annual percentage rate是年度百分比利率的意思。年度百分比利率是由美国的信贷公平法规定的一种计息方式。其特点是：以两次支付的最短时间间隔为复利时段，确定时段到期收益率；再将时段到期收益率乘以一年中的复利时段数。这一规定的目的，就是为了在不同的计息方式之间，建立一套能为所有人都了解的标准程序与方法。虽然当支付以不规则时段进行时，将表现出一些复杂性，但apr的使用简化了对不同贷出期限的比较的问题。正是因为有上述规定，所以，在美国的任何金融机构，在提供金融服务时，都要将所涉及的利率折算成apr，并明确告诉顾客。需要注意的是，在报出apr的同时，必须明确复利频率，比例：12%的apr，如果复利频率为按月，则月实际利率为12%/12=1%，如果是按季复利，则季实际利率为12%/4=3%，但月实际利率就不为1%，而为（1+3%）^(1/3)-1=0.9901%了。年实际利率按月复利的为（1+1%）^(12)-1=12.6825%，按季复利则为（1+3%）^(4)-1=12.5508%。(其中^表示乘方。) 年度百分比利率(apr), 指的是一年后赚得的单利(simple interest) ，即没有考虑复利效应的利息额。年度百分比利率（apr）通常小于有效年利率（ear）。参考资料：潘席龙。固定收益证券分析[m].机械工业出版社，2011.1

APR的缩写英文意思

4，金融中的yield rate是什么意思

yield rate 指实际利率 coupon rate指票面利率债券的票面利率是指债券利息与债券面值的比率，是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准。债券票面利率的确定主要受到银行利率、发行者的资信状况、偿还期限和利息计算方法以及当时资金市场上资金供求情况等因素的影响。 债券的发行价格，是指债券原始投资者购入债券时应支付的市场价格，它与债券的面值可能一致也可能不一致。理论上，债券发行价格是债券的面值和要支付的年利息按发行当时的市场利率折现所得到的现值。 由此可见，票面利率和市场利率的关系影响到债券的发行价格。当债券票面利率等于市场利率时，债券发行价格等于面值；当债券票面利率低于市场利率时，企业仍以面值发行就不能吸引投资者，故一般要折价发行；反之，当债券票面利率高于市场利率时，企业仍以面值发行就会增加发行成本，故一般要溢价发行。其实由债券的定价就可以看到，其价格是将债券有效期内所有的现金流进行贴现（即每一笔现金收入的即期价值），包括每期的息票收入和到期时归还的本金（面值），将每一笔贴现值相加就是债券的即期价值了。 公式P=[c/(1+r)] + [c/(1+r)(1+r)]... + [c/(1+r)...(1+r)] + [F/(1+r)...(1+r)] 其中r就是市场利率，它变大了，p就会变少，所以就要折价发行。
coupon rate指票面利率yield rate 指实际利率 票面利率也称名义利率 票面利率与市场利率往往是不一致的 如果票面利率高于市场利率，债券就要溢价发行 如果票面利率低于市场利率 债券就要折价发行 如果票面利率等于市场利率 债券就平价发行 所以债券面额与购入价往往不一致

5，如何理解ES6的yield

这个出处是Bond Equivalent Yield。以下文字摘自法博齐的Bond Markets, Analysis and Strategies.For a semiannual pay bond, doubling the periodic interest rate or discount rate gives the yield to maturity. However, recall from our discussion of annualizing yields that doubling the periodic interest rate understates the effective annual yield. Despite this, the market convention is to compute the yield to maturity by doubling the periodic interest rate. the yield to maturity computed on the basis of this market convention is called the bond-equivalent yield.这里我解释一下：1、美国国债有很多是半年付息一次的，一年之内要付两次利息，这和中国不一样，中国是年付息；2、计算美国国债的到期收益率，如果10年期，需要做20个现金流贴现，令贴现和等于债券交易价格。这是因为一年付息两次，这个如果不能理解，建议回去恶补；3、通过插值、试错、或者excel的单变量求解，我不管你什么办法，你会算出一个贴现率恰好使贴现和等于价格对不。这个贴现率是半年利率，现在需要把这个半年的利率予以年化转换为年收益率。OK，现在问题来了，怎么年化。严格的数学方法是计算复利，因为你的利息是可以再投资的，所以年化收益率是（1+r）的平方后减一，这是复利年收益率。这个在英文里叫做有效收益率effective annual yield.根据法博齐的教材，美国市场传统上是把这个半年收益率简单乘以2得到年化收益率。这是所谓的传统，原文是convention。想想看美国收银员收六毛你给他一块一，他会先还给你一毛然后从柜台里再找4毛钱的美国人吧，有这个传统不奇怪。这个传统的用贰去乘的半年收益率之后的结果就是bond equivalent yield！EAY和BEY是很重要的概念区别，一定要认清。我不知道我这么解释，够不够清楚？
性能比express稍微差一点，我在项目中使用koa+es6, 使用了很多的promise和yield，减少了缩进和callback，代码更加简洁，可维护性更高；比起性能的略微减弱，开发效率的提升和维护成本是划算的！使用co还不如直接使用es7的async/await

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