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1，期货基础知识计算题有关国债如下

应收总金额=交割价格*转换因子*1000+应计利息=120*0.8806*1000+4000/3=107445.6选C

期货基础知识计算题有关国债如下

2，1某国债票面价值100元期限5年票息率年化3每年末付息一

100 因为票息率与市场的年化收益率是相同的所以一样
每年付息，票面利率6%，那么每年支付的利息=100*6%=6元按照必要收益率7%折算，未来五年的现金流收入分别为6、6、6、6、106，发行价格=6/(1+7%)+6/(1+7%)^2+6/(1+7%)^3+6/(1+7%)^4+106/(1+7%)^5=95.90元
只会转不会赔，呵呵
你的题目有问题

1某国债票面价值100元期限5年票息率年化3每年末付息一

3，期货期权计算题某一交易商品以92的报价购买了1份3月份交货的为期

盈利=94-92）*100*25=5000收益率=盈利/保证金*（12/4）=5000/92000*（12/3）=21.74% 收益率都是年化收益率你看看对不对？
在网上找找套利保值成功的案例，再说说对生产加工制造商套利保值的所规避的风险，对企业经济发展带来了那样的好处，对我国商品市场经济的发展带来了怎样的贡献等等。
1. 短期利率期货省略百分号进行报价的。2.美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。盈利：（94-92）*100*25=5000收益率：=盈利/保证金=5000/10W=5% 不知道答案是不是？

期货期权计算题某一交易商品以92的报价购买了1份3月份交货的为期

4，国债期货的计算问题

你问对人了，我做美国债期货好久了。美国债期货报价很有意思，他不是一百进位的，而是32进位制，也就是1-29 1-31 1-32然后就进位了变成2-00 2-01了，你明白了吗。所以这么一算1-12变0-30自然是12+2=14了。
30年期美债的一个变动价位为1/32(100点指数）大点，32个同向价位为1个大点，每1/32个点（100点指数），也就是1个价位变动是31.25美元的盈亏不知道您的例子里面99-02和99-16是指什么？是不是指和99-16/32?如果是99-02/32涨到99-16/32，每1张合约的多头获利是31.25美元x14个变动价位（也就是1400个指数点）=437.5美元美债30年每份合约价值是10万美元保证金一般是4000-5000美元（视经纪公司不同保证金收取也不同）

5，一题简单的期货题目

30年期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”空格号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。一点是1000美元，而最小变动为1/32点。那么这个合约的价值是：（98×1000）＋（15×1/32）＝98468.75（美元）。
首先，这30年期美国国债期货合约是一个长期国债期货，一般来说中长期国债期货都采用价格报价法。其次，价格报价法如下计算：假如一个中长期国债期货合约的面值为100000美元，以合约面值的1%为一个点，即一个点代表1000美元。所以在98-15里面，98代表98个点，就是98000美元。再次，后面后半部分以1/32点为单位，即1000美元*1/32=31.25美元。所以后面半部分是31.25*15=468.75 美元。最后，这个合约的价值就是98000+468.75=98468.75美元。
1. 100000*(94.29-92.40)*10=1890000 因此 在期货市场盈利189万元2. 625000*（1.4967*4-1.4714*2-1.5174*2）=5750 因此 盈利 5750美元
30年期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”空格号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。一点是1000美元，而最小变动为1/32点。那么这个合约的价值是：（98×1000）＋（15×1/32）＝98468.75（美元）。

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